Začněte nyníZačněte zdarma

Porovnání strategie s benchmarkem

Zamýšlíš se: co kdybys místo aktivního obchodování s akciemi jednoduše akcii nakoupil/a a po určitou dobu ji jen držel/a? Vydělá tvoje aktivní obchodní strategie víc než pasivní strategie buy-and-hold? Abys na tuto otázku odpověděl/a, provedeš benchmarkingový test.

Balíček bt je už naimportován. Historická data cen akcií Tesly jsou předem načtena v proměnné price_data.

Navíc jsou předem načteny tři backtesty strategií sma10, sma30 a sma50 z předchozího cvičení, které můžeš rovnou použít.

Toto cvičení je součástí kurzu

Finanční obchodování v Pythonu

Zobrazit kurz

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

def buy_and_hold(price_data, name):
    # Define the benchmark strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [____,
                               bt.algos.SelectAll(),
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])
    # Return the backtest
    return ____(bt_strategy, price_data)
Upravit a spustit kód