Porovnání strategie s benchmarkem
Zamýšlíš se: co kdybys místo aktivního obchodování s akciemi jednoduše akcii nakoupil/a a po určitou dobu ji jen držel/a? Vydělá tvoje aktivní obchodní strategie víc než pasivní strategie buy-and-hold? Abys na tuto otázku odpověděl/a, provedeš benchmarkingový test.
Balíček bt je už naimportován. Historická data cen akcií Tesly jsou předem načtena v proměnné price_data.
Navíc jsou předem načteny tři backtesty strategií sma10, sma30 a sma50 z předchozího cvičení, které můžeš rovnou použít.
Toto cvičení je součástí kurzu
Finanční obchodování v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
def buy_and_hold(price_data, name):
# Define the benchmark strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.SelectAll(),
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)