Vytvoř obchodní strategii na základě EMA signálu
V předchozím cvičení jsi implementoval/a strategii na základě SMA signálu. Teď tě možná zajímá, jestli by EMA (exponenciální klouzavý průměr) nebyla lepší volba – reaguje totiž citlivěji na nedávné cenové pohyby. Zároveň využiješ knihovnu talib pro výpočet tohoto indikátoru. Po přechodu na strategii založenou na EMA signálu provedeš podobný backtest s daty o ceně akcií Apple.
Balíčky bt a talib jsou již naimportovány. Historická cenová data akcií Apple jsou přednahrána v proměnné price_data.
Toto cvičení je součástí kurzu
Finanční obchodování v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Calculate the EMA
ema['Close'] = ____(price_data['Close'], ____)