Porovnání výsledků výnosů více strategií
Se stejnou strategií využívající indikátor jednoduchého klouzavého průměru jsi také provedl/a optimalizaci strategie – měnil/a jsi délku lookback periody indikátoru klouzavého průměru v rozsahu od 30 do 50 dní. Obě strategie jsi backtestoval/a na historických datech akcií Google z let 2017 až 2020. Teď je čas porovnat výsledky backtestů.
Výsledky bt backtestů obou strategií jsou uloženy v bt_results a připraveny k použití.
Toto cvičení je součástí kurzu
Finanční obchodování v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Plot the backtest result
____(title='Backtest result')
plt.show()
# Get the lookback returns
lookback_returns = ____
print(lookback_returns)