Sestrojení signálu na základě RSI
Nastal čas implementovat první strategii mean reversion. Obchodování na principu mean reversion využívá signály k detekci tržní nerovnováhy – vstupuje do dlouhých pozic na přeprodaném trhu a do krátkých pozic na překoupeném trhu.
Nejprve použiješ indikátor RSI k posouzení tržních podmínek a sestrojení signálu. Pokud hodnota RSI klesne pod 30, vstoupíš do dlouhých pozic. Pokud hodnota RSI stoupne nad 70, vstoupíš do krátkých pozic. Pokud se hodnota RSI pohybuje mezi 30 a 70, nezaujmeš žádnou pozici.
Indikátor RSI byl předem vypočítán a uložen v stock_rsi. Historická data cen akcií Google jsou předem načtena v price_data. Balíček bt byl za tebe naimportován.
Toto cvičení je součástí kurzu
Finanční obchodování v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Construct the signal
signal[____ > ____] = -1
signal[____ < ____] = 1
signal[(____ <= ____) & (____ >= ____)] = 0