Proveď optimalizaci strategie
Máš k dispozici signálovou strategii založenou na SMA pro obchodování akcií. Nejsi si však jistý/á, jaké lookback období použít při výpočtu SMA, aby výkon strategie byl co nejlepší. Plánuješ proto spustit několik backtestů s různými vstupními parametry. Zároveň chceš mít možnost strategii testovat na různých akciích nebo v různých historických obdobích.
Balíček bt je již naimportován. Historická data cen akcií Tesly jsou předem načtena v proměnné price_data.
Toto cvičení je součástí kurzu
Finanční obchodování v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
def signal_strategy(price_data, period, name):
# Calculate SMA
sma = price_data.____
# Define the signal-based Strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)