Začněte nyníZačněte zdarma

Hodnocení výkonnosti strategie pomocí Sharpe ratio

Sharpe ratio je ukazatel výnosu upraveného o riziko, který vyvinul nositel Nobelovy ceny William F. Sharpe. Vypočítá se jako průměrný výnos nad bezrizikovou sazbou dělený směrodatnou odchylkou nadměrného výnosu.

Vypočítáš a prozkoumáš Sharpe ratio strategie založené na signálech. Tato strategie generuje dlouhé nebo krátké signály pomocí dvou indikátorů klouzavého průměru a byla backtestována na historických cenových datech akcií Google za 3 roky. Statistiky backtestu jsou k dispozici v resInfo.

Toto cvičení je součástí kurzu

Finanční obchodování v Pythonu

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

  • Z resInfo získej roční výnos a volatilitu a ulož je do proměnných yearly_mean a yearly_vol.
  • Ručně vypočítej Sharpe ratio pomocí yearly_return a yearly_vol.
  • Vypiš anualizované Sharpe ratio přímo získané z resInfo.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Get annual return and volatility
yearly_return = ____
print('Annual return: %.2f'% yearly_return)
yearly_vol = ____
print('Annual volatility: %.2f'% yearly_vol)

# Calculate the Sharpe ratio manually
sharpe_ratio = ____ / ____
print('Sharpe ratio calculated: %.2f'% sharpe_ratio)

# Print the Sharpe ratio
print('Sharpe ratio %.2f'% ____)
Upravit a spustit kód