Vyhodnocení výkonnosti strategie pomocí Sortinova poměru
Sortinův poměr je přebytek výnosu nad bezrizikovou sazbou vydělený odchylkou směrem dolů (downside deviation), a měří tedy přebytek výnosu ve vztahu k „negativní" volatilitě. Jinými slovy, netrestá volatilitu způsobenou kladnými přebytečnými výnosy.
Pomocí Sortinova poměru vyhodnotíš stejnou strategii jako v předchozím cvičení a uvidíš, zda přináší jiný pohled. Připomínáme, že jde o strategii založenou na signálech využívající dva indikátory klouzavých průměrů. Statistiky backtestingu strategie na základě tříletých historických dat akcií Googlu jsou načteny v resInfo. Sharpovy poměry jsou vypsány a viditelné v konzoli.
Toto cvičení je součástí kurzu
Finanční obchodování v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Print annual Sortino ratio
yearly_sortino = ____
print('Annual Sortino ratio: %.2f'% yearly_sortino)
# Print monthly Sortino ratio
monthly_sortino = ____
print('Monthly Sortino ratio %.2f'% monthly_sortino)