Sharpeho poměr a Sortinův poměr

Create Your Free Account

or

By continuing, you accept our Terms of Use, our Privacy Policy and that your data is stored in the USA.

Toto cvičení je součástí kurzu

Finanční obchodování v Pythonu

SkillTag.level.intermediateSkillTag.label

4.8+

289 reviews

Začněte kurz zdarma

Co je to finanční obchodování, proč lidé obchodují a jaký je rozdíl mezi technickým obchodováním a hodnotovým investováním? Tato kapitola odpovídá na všechny tyto otázky a ještě víc. Naučíš se také praktické nástroje pro průzkum obchodních dat, tvorbu grafů a implementaci jednoduché obchodní strategie včetně jejího backtestingu v Pythonu.

Exercise 1: Co je finanční obchodování Exercise 2: Koncept tradingu Exercise 3: Vykreslení spojnicového grafu časové řady Exercise 4: Vykreslení svíčkového grafu Exercise 5: Seznámení s obchodními daty Exercise 6: Převzorkování dat Exercise 7: Histogram výnosů Exercise 8: Výpočet a vykreslení SMA Exercise 9: Finanční obchodování s bt Exercise 10: Proces bt Exercise 11: Definuj a otestuj jednoduchou strategii

Ponoříme se do světa technických indikátorů – užitečného nástroje pro tvorbu obchodních signálů a sestavování strategií. Seznámíš se se třemi hlavními skupinami indikátorů, včetně klouzavých průměrů, ADX, RSI a Bollingerových pásem. Na konci kapitoly budeš umět indikátory vypočítat, vizualizovat a pochopit jejich význam v Pythonu.

Exercise 1: Trendové indikátory: klouzavé průměry Exercise 2: Výpočet a vykreslení dvou EMA Exercise 3: SMA vs. EMA Exercise 4: Indikátor síly trendu: ADX Exercise 5: Porozumění ADX Exercise 6: Výpočet ADX Exercise 7: Vizualizace ADX Exercise 8: Momentový indikátor: RSI Exercise 9: Pochop RSI Exercise 10: Výpočet RSI Exercise 11: Vizualizace RSI Exercise 12: Indikátor volatility: Bollingerova pásma Exercise 13: Porozumění Bollingerovým pásmům Exercise 14: Implementace Bollingerových pásem

Teď jsi připraven/a sestavovat signály a budovat z nich obchodní strategie. Poznáš dva hlavní styly obchodních strategií: sledování trendu a návrat k průměru. Na reálných burzovních datech získáš praktické zkušenosti s implementací a backtestingem těchto strategií a hlouběji pronikneš do konceptů optimalizace strategií a jejich srovnávání s benchmarkem.

Exercise 1: Obchodní signály Exercise 2: Porozumění obchodním signálům Exercise 3: Sestav strategii signálů založenou na SMA Exercise 4: Vytvoř obchodní strategii na základě EMA signálu Exercise 5: Strategie sledování trendu Exercise 6: Sestrojení signálu EMA crossover Exercise 7: Sestavení a backtesting strategie sledující trend Exercise 8: Strategie mean reversion Exercise 9: Přiřaď signály ke strategiím Exercise 10: Sestrojení signálu na základě RSI Exercise 11: Vytvoř a otestuj strategii mean reversion Exercise 12: Optimalizace a benchmarking strategie Exercise 13: Proveď optimalizaci strategie Exercise 14: Porovnání strategie s benchmarkem

Jak si tvoje obchodní strategie vede? Je čas podívat se na podrobné statistiky výsledků backtestingu. Naučíš se pracovat s užitečnými metrikami výkonnosti, jako jsou výnosy, poklesy (drawdowns), Calmarův poměr, Sharpeho poměr a Sortinův poměr. Nakonec to všechno propojíš – zjistíš, jak tyto ukazatele získat z výsledků backtestingu a jak hodnotit výkonnost strategie na základě rizikově upraveného výnosu.

Exercise 1: Analýza výnosů strategie Exercise 2: Přehled výsledků výnosů backtestu Exercise 3: Vykreslení histogramů výnosů z backtestu Exercise 4: Porovnání výsledků výnosů více strategií Exercise 5: Drawdown Exercise 6: Vyhodnocení výkonnosti pomocí drawdownů Exercise 7: Výpočet a vyhodnocení Calmarova poměru Exercise 8: Sharpeho poměr a Sortinův poměr

Aktuální cvičení

Exercise 9: Hodnocení výkonnosti strategie pomocí Sharpe ratio Exercise 10: Vyhodnocení výkonnosti strategie pomocí Sortinova poměru Exercise 11: Gratulujeme!