Začněte nyníZačněte zdarma

Vyhodnocení výkonnosti pomocí drawdownů

Implementoval/a jsi signálovou strategii využívající dva indikátory klouzavého průměru. Provedl/a jsi backtest na historických cenových datech akcií Tesly z let 2019 až 2020 a výsledný graf vidíš napravo. Teď chceš vyhodnotit výkonnost strategie, konkrétně volatilitu na sestupné straně, a to pomocí výsledků drawdownu z backtestu.

Výsledek backtestu bt je k dispozici v proměnné bt_result a je připravený k použití.

Toto cvičení je součástí kurzu

Finanční obchodování v Pythonu

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

  • Získej všechny statistiky backtestu z bt_result a ulož je do resInfo.
  • Z resInfo zjisti průměrný drawdown.
  • Z resInfo zjisti průměrný počet dní drawdownu.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Obtain all backtest stats
resInfo = ____

# Get the average drawdown
avg_drawdown = ____
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = ____
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)
Upravit a spustit kód