Vytvoř a otestuj strategii mean reversion
V předchozím cvičení jsi sestavil/a signál pomocí indikátoru RSI. Když hodnota RSI klesne pod 30, signál nabývá hodnoty 1 a označuje vstup do dlouhé pozice na trhu. Když RSI vzroste nad 70, signál je -1 a označuje vstup do krátké pozice. Teď tento signál využiješ k implementaci strategie mean reversion a provedeš backtest obchodování s akciemi Googlu.
Historická cenová data akcií Googlu jsou předem načtena v proměnné price_data. Balíček bt je také již naimportován.
Toto cvičení je součástí kurzu
Finanční obchodování v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('RSI_MeanReversion',
[____,
bt.algos.Rebalance()])