1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Modely ARIMA v R
Connected

cvičení

Simulace modelů ARMA

Jak jsme viděli ve videu, každou stacionární časovou řadu lze zapsat jako lineární kombinaci bílého šumu. Tento tvar mají i všechny modely ARMA, proto jsou skvělou volbou pro modelování stacionárních časových řad.

R nabízí jednoduchou funkci arima.sim(), která umožňuje generovat data z modelu ARMA. Například syntaxe pro generování 100 pozorování z MA(1) s parametrem .9 vypadá takto: arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 1), ma = .9 ), n = 100). Pro generování bílého šumu můžeš použít order = c(0, 0, 0).

V tomto cvičení budeš generovat data z různých modelů ARMA. Pro každý příkaz vygeneruj 200 pozorování a výsledek vykresli.

Pokyny

100 XP
  • Pomocí arima.sim() a plot() vygeneruj a vykresli bílý šum.
  • Pomocí arima.sim() a plot() vygeneruj a vykresli MA(1) s parametrem .9.
  • Pomocí arima.sim() a plot() vygeneruj a vykresli AR(2) s parametry 1.5 a -.75.