Simulace modelů ARMA

Jak jsme viděli ve videu, každou stacionární časovou řadu lze zapsat jako lineární kombinaci bílého šumu. Tento tvar mají i všechny modely ARMA, proto jsou skvělou volbou pro modelování stacionárních časových řad.

R nabízí jednoduchou funkci arima.sim(), která umožňuje generovat data z modelu ARMA. Například syntaxe pro generování 100 pozorování z MA(1) s parametrem .9 vypadá takto: arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 1), ma = .9 ), n = 100). Pro generování bílého šumu můžeš použít order = c(0, 0, 0).

V tomto cvičení budeš generovat data z různých modelů ARMA. Pro každý příkaz vygeneruj 200 pozorování a výsledek vykresli.

Toto cvičení je součástí kurzu

Modely ARIMA v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Pomocí arima.sim() a plot() vygeneruj a vykresli bílý šum.
Pomocí arima.sim() a plot() vygeneruj a vykresli MA(1) s parametrem .9.
Pomocí arima.sim() a plot() vygeneruj a vykresli AR(2) s parametry 1.5 a -.75.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Generate and plot white noise
WN <- 


# Generate and plot an MA(1) with parameter .9 
MA <- 


# Generate and plot an AR(2) with parameters 1.5 and -.75
AR <-

Upravit a spustit kód