1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Modely ARIMA v R
Connected

cvičení

Analýza dat – ceny komodit

Vydělat peníze na komoditách není snadné. Většina obchodníků s komoditami spíš prodělává, než vydělává. Balíček astsa obsahuje datovou sadu chicken, která zachycuje měsíční spotovou cenu celého kuřete na trzích v Georgii v amerických centech za libru, a to od srpna 2001 do července 2016.

Balíček astsa je v konzoli R předem načten a data jsou pro tebe vykreslena – všimni si trendu a sezónní složky.

Nejdřív využiješ své dovednosti k pečlivému nafitování modelu SARIMA na tuto komoditu. Poté použiješ nafitovaný model k předpovědi spotové ceny celého kuřete.

Po odstranění trendu naznačují výběrové ACF a PACF model AR(2), protože PACF se utíná po zpoždění 2 a ACF postupně doznívá. ACF však stále vykazuje malou sezónní složku. Tu lze ošetřit přidáním složky SAR(1).

Mimochodem, pokud tě zajímá analýza dalších komodit z různých regionů, najdeš celou řadu časových řad na index mundi.

Pokyny

100 XP
  • Vykresli diferencovaná (d = 1) data diff(chicken). Všimni si, že trend byl odstraněn, a sleduj sezónní chování.
  • Vykresli výběrové ACF a PACF diferencovaných dat do zpoždění 60 (5 let). Všimni si, že se zdá vhodný model AR(2), ale v odtrendovaných datech stále zůstává malá, avšak významná sezónní složka.
  • Nafituj model ARIMA(2,1,0) na data chicken a ověř, že v reziduích zůstává korelace.
  • Nafituj model SARIMA(2,1,0)x(1,0,0)12 a všimni si, že model dobře sedí.