Analýza dat – ceny komodit
Vydělat peníze na komoditách není snadné. Většina obchodníků s komoditami spíš prodělává, než vydělává. Balíček astsa obsahuje datovou sadu chicken, která zachycuje měsíční spotovou cenu celého kuřete na trzích v Georgii v amerických centech za libru, a to od srpna 2001 do července 2016.
Balíček astsa je v konzoli R předem načten a data jsou pro tebe vykreslena – všimni si trendu a sezónní složky.
Nejdřív využiješ své dovednosti k pečlivému nafitování modelu SARIMA na tuto komoditu. Poté použiješ nafitovaný model k předpovědi spotové ceny celého kuřete.
Po odstranění trendu naznačují výběrové ACF a PACF model AR(2), protože PACF se utíná po zpoždění 2 a ACF postupně doznívá. ACF však stále vykazuje malou sezónní složku. Tu lze ošetřit přidáním složky SAR(1).
Mimochodem, pokud tě zajímá analýza dalších komodit z různých regionů, najdeš celou řadu časových řad na index mundi.
Toto cvičení je součástí kurzu
Modely ARIMA v R
Pokyny k cvičení
- Vykresli diferencovaná (d = 1) data
diff(chicken). Všimni si, že trend byl odstraněn, a sleduj sezónní chování. - Vykresli výběrové ACF a PACF diferencovaných dat do zpoždění 60 (5 let). Všimni si, že se zdá vhodný model AR(2), ale v odtrendovaných datech stále zůstává malá, avšak významná sezónní složka.
- Nafituj model ARIMA(2,1,0) na data
chickena ověř, že v reziduích zůstává korelace. - Nafituj model SARIMA(2,1,0)x(1,0,0)12 a všimni si, že model dobře sedí.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Plot differenced chicken
# Plot P/ACF pair of differenced data to lag 60
# Fit ARIMA(2,1,0) to chicken - not so good
# Fit SARIMA(2,1,0,1,0,0,12) to chicken - that works