P/ACF čistě sezónních modelů

Ve videu jsi viděl/a, že čistě sezónní časová řada ARMA je korelovaná pouze na sezónních zpožděních. ACF a PACF se proto chovají stejně jako jejich nesezónní protějšky, ale na sezónních zpožděních 1S, 2S, …, kde S je sezónní perioda (S = 12 pro měsíční data). Stejně jako v nesezónním případě platí následující tabulka:

Chování ACF a PACF pro čistě sezónní modely SARMA

	AR(P)S	MA(Q)S	ARMA(P,Q)S
ACF*	Doznívá na sezónních zpožděních	Seřízne se po zpoždění QS	Doznívá na sezónních zpožděních
PACF*	Seřízne se po zpoždění PS	Doznívá na sezónních zpožděních	Doznívá na sezónních zpožděních

*Hodnoty na nesezónních zpožděních jsou nulové.

V grafech vidíš skutečné ACF a PACF čistě sezónního modelu. Urči, o který model jde, pomocí těchto zkratek: SAR(P)_S, SMA(Q)_S nebo SARMA(P,Q)_S pro čistě sezónní AR, MA nebo ARMA se sezónní periodou S.