1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Modely ARIMA v R
Connected

вправа

P/ACF čistě sezónních modelů

Ve videu jsi viděl/a, že čistě sezónní časová řada ARMA je korelovaná pouze na sezónních zpožděních. ACF a PACF se proto chovají stejně jako jejich nesezónní protějšky, ale na sezónních zpožděních 1S, 2S, …, kde S je sezónní perioda (S = 12 pro měsíční data). Stejně jako v nesezónním případě platí následující tabulka:

Chování ACF a PACF pro čistě sezónní modely SARMA

AR(P)S MA(Q)S ARMA(P,Q)S
ACF* Doznívá na
sezónních zpožděních		 Seřízne se
po zpoždění QS		 Doznívá na
sezónních zpožděních
PACF* Seřízne se
po zpoždění PS		 Doznívá na
sezónních zpožděních		 Doznívá na
sezónních zpožděních

*Hodnoty na nesezónních zpožděních jsou nulové.

V grafech vidíš skutečné ACF a PACF čistě sezónního modelu. Urči, o který model jde, pomocí těchto zkratek: SAR(P)S, SMA(Q)S nebo SARMA(P,Q)S pro čistě sezónní AR, MA nebo ARMA se sezónní periodou S.

Інструкції

50 XP

Можливі відповіді