Simulované ARIMA
Než se pustíš do analýzy skutečných časových řad, zkus pracovat s o něco složitějším modelem.
Zde jsme vygenerovali 250 pozorování z modelu ARIMA(2,1,0) s driftem ve tvaru $$Y_t = 1 + 1.5 Y_{t-1} - .75 Y_{t-2} + W_t\,$$ kde \(Y_t = \nabla X_t = X_{t} - X_{t-1}\).
Použiješ zavedené postupy k fitování modelu na tato data.
Balíček astsa je přednahrán a vygenerovaná data jsou uložena v x. Řada x a odtrendovaná řada y <- diff(x) jsou už vykresleny.
Toto cvičení je součástí kurzu
Modely ARIMA v R
Pokyny k cvičení
- Vykresli vzorové ACF a PACF pomocí
acf2()pro diferencovaná datadiff(x)a urči vhodný model. - Fituj model ARIMA(2,1,0) pomocí
sarima()na vygenerovaná data. Prozkoumej t-tabulku a ostatní výstupní informace, abys posoudil/a kvalitu fitu modelu.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Plot sample P/ACF of differenced data and determine model
# Estimate parameters and examine output