1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Modely ARIMA v R
Connected

cvičení

Simulované ARIMA

Než se pustíš do analýzy skutečných časových řad, zkus pracovat s o něco složitějším modelem.

Zde jsme vygenerovali 250 pozorování z modelu ARIMA(2,1,0) s driftem ve tvaru $$Y_t = 1 + 1.5 Y_{t-1} - .75 Y_{t-2} + W_t\,$$ kde \(Y_t = \nabla X_t = X_{t} - X_{t-1}\).

Použiješ zavedené postupy k fitování modelu na tato data.

Balíček astsa je přednahrán a vygenerovaná data jsou uložena v x. Řada x a odtrendovaná řada y <- diff(x) jsou už vykresleny.

Pokyny

100 XP
  • Vykresli vzorové ACF a PACF pomocí acf2() pro diferencovaná data diff(x) a urči vhodný model.
  • Fituj model ARIMA(2,1,0) pomocí sarima() na vygenerovaná data. Prozkoumej t-tabulku a ostatní výstupní informace, abys posoudil/a kvalitu fitu modelu.