1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Modely ARIMA v R
Connected

cvičení

ARIMA – plug and play

Jak jsi viděl/a ve videu, časová řada se nazývá ARIMA(\(p,d,q\)), pokud je diferencovaná řada (řádu \(d\)) modelem ARMA(\(p,q\)).

Abys lépe pochopil/a, jak model funguje, analyzuješ simulovaná data z integrovaného modelu $$ Y_t = .9 Y_{t-1} + W_t\, $$ kde \(Y_t = \nabla X_t = X_t - X_{t-1}\). V tomto případě jde o model ARIMA(1,1,0), protože diferencovaná data tvoří autoregresní model prvního řádu.

Simulovaná časová řada je uložena v x a v R byla vygenerována takto:
x <- arima.sim(model = list(order = c(1, 1, 0), ar = .9), n = 200).

Vykreslíš vygenerovaná data a výběrové ACF a PACF, abyste viděl/a, jak se integrovaná data chovají. Poté data diferencuješ, aby byla stacionární. Vykreslíš diferencovaná data a příslušné výběrové ACF a PACF, aby ses přesvědčil/a, jaký vliv diferencování má.

Balíček astsa je opět předem načtený. Data z modelu ARIMA(1,1,0) s AR parametrem .9 jsou uložena v objektu x.

Pokyny

100 XP
  • Vykresli vygenerovaná data.
  • Pomocí acf2() z balíčku astsa vykresli výběrový pár P/ACF pro vygenerovaná data.
  • Vykresli diferencovaná data.
  • Dalším voláním acf2() zobraz výběrový pár P/ACF pro diferencovaná data. Všimni si, jak naznačují model AR(1) pro diferencovaná data.