1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Modely ARIMA v R
Connected

cvičení

Fitování modelu MA(1)

V tomto cvičení jsme vygenerovali data z modelu MA(1), $$X_t = W_t - .8 W_{t-1} ,$$ x <- arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 1), ma = -.8), n = 100). Prohlédni si simulovaná data a výběrové ACF a PACF, abys na základě tabulky z prvního cvičení určil/a řád modelu. Potom model nafituj.

Pamatuj, že u čistých modelů MA(q) teoretické ACF odřízne po zpoždění q, zatímco PACF postupně doznívá.

Pokyny

100 XP
  • Balíček astsa je předem načten. 100 pozorování z MA(1) je k dispozici jako x.
  • Pomocí plot() vykresli vygenerovaná data z x.
  • Vykresli výběrové ACF a PACF pomocí acf2() z balíčku astsa.
  • Pomocí sarima() z balíčku astsa nafituj model MA(1) na dříve vygenerovaná data. Prohlédni si t-tabulku a porovnej odhadnuté hodnoty se skutečnými.