1. 学ぶ
    2. /
  2. コース
    3. /
  3. Modely ARIMA v R
Connected

演習

Diagnostika – simulované přefitování

Jedním ze způsobů, jak ověřit správnost analýzy, je model záměrně přefitovat – přidat extra parametr a zjistit, jestli to na výsledcích něco změní. Pokud přidání parametrů výsledky výrazně změní, je čas zamyslet se nad zvoleným modelem. Pokud se výsledky příliš nezmění, můžeš si být jistý/á, že tvůj fit je správný.

Vygenerovali jsme 250 pozorování z modelu ARIMA(0,1,1) s parametrem MA rovným 0,9. Nejdříve model nafituješ na data pomocí osvědčených postupů.

Poté model ověříš přefitováním – přidáním jednoho parametru navíc – a zjistíš, jestli to způsobí nějaký rozdíl. V tomto případě přidáš další parametr MA, aby ses přesvědčil/a, že není potřeba.

Jako obvykle je balíček astsa předem načtený a vygenerovaná data v x jsou už vykreslena. Vykreslena jsou také diferencovaná data diff(x). Všimni si, že vypadají stacionárně.

指示

100 XP
  • Vykresli výběrovou ACF a PACF diferencovaných dat pomocí acf2() a všimni si, že model lze snadno identifikovat.
  • Nafituj model ARIMA(0,1,1) na simulovaná data pomocí sarima(). Porovnej odhad parametru MA se skutečnou hodnotou 0,9 a prozkoumej grafy reziduí.
  • Přefituj model přidáním dalšího parametru MA. Nafituj tedy model ARIMA(0,1,2) na data a porovnej ho s výsledky modelu ARIMA(0,1,1).