1. 学ぶ
    2. /
  2. コース
    3. /
  3. Modely ARIMA v R
Connected

演習

Fitování modelu AR(2)

V tomto cvičení jsme vygenerovali data z modelu AR(2), $$X_t = 1{,}5 X_{t-1} - 0{,}75 X_{t-2} + W_t,$$ pomocí x <- arima.sim(model = list(order = c(2, 0, 0), ar = c(1.5, -.75)), n = 200). Prohlédni si simulovaná data a dvojici výběrových funkcí ACF a PACF, abys určil/a řád modelu. Poté model nafituj a porovnej odhadnuté parametry se skutečnými hodnotami.

指示

100 XP
  • Balíček astsa je předem načtený. Proměnná x obsahuje 200 pozorování z modelu AR(2).
  • Pomocí plot() vykresli vygenerovaná data z x.
  • Vykresli dvojici výběrových funkcí ACF a PACF pomocí acf2() z balíčku astsa.
  • Pomocí sarima() nafituj model AR(2) na dříve vygenerovaná data v x. Prohlédni si t-tabulku a porovnej odhadnuté hodnoty se skutečnými parametry.