Fitování modelu AR(2)
V tomto cvičení jsme vygenerovali data z modelu AR(2), $$X_t = 1{,}5 X_{t-1} - 0{,}75 X_{t-2} + W_t,$$ pomocí x <- arima.sim(model = list(order = c(2, 0, 0), ar = c(1.5, -.75)), n = 200). Prohlédni si simulovaná data a dvojici výběrových funkcí ACF a PACF, abys určil/a řád modelu. Poté model nafituj a porovnej odhadnuté parametry se skutečnými hodnotami.
Toto cvičení je součástí kurzu
Modely ARIMA v R
Pokyny k cvičení
- Balíček astsa je předem načtený. Proměnná
xobsahuje 200 pozorování z modelu AR(2). - Pomocí
plot()vykresli vygenerovaná data zx. - Vykresli dvojici výběrových funkcí ACF a PACF pomocí
acf2()z balíčkuastsa. - Pomocí
sarima()nafituj model AR(2) na dříve vygenerovaná data vx. Prohlédni si t-tabulku a porovnej odhadnuté hodnoty se skutečnými parametry.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# astsa is preloaded
# Plot x
# Plot the sample P/ACF of x
# Fit an AR(2) to the data and examine the t-table