ARMA do toho

Teď už máš za sebou solidní praxi s fitováním ARMA modelů na data – ale než začneš slavit, zkus ještě jedno cvičení (víceméně) samostatně.

Data v proměnné oil obsahují spotovou cenu ropy WTI FOB (v dolarech za barel) – týdenní data za období 2000 až 2008. Využij své dovednosti a fituj ARMA model na výnosy. Týdenní ceny ropy (oil) jsou pro tebe vykresleny. V celém cvičení pracuj s výnosy, které si sám/sama vypočítáš.

Jako dříve, balíček astsa je předem načtený. Data jsou dostupná jako oil a zobrazena v grafu.

Toto cvičení je součástí kurzu

Modely ARIMA v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Vypočítej přibližné výnosy ceny ropy pomocí diff() a log(). Výsledek ulož do oil_returns.
Vykresli oil_returns a všimni si, že před rokem 2004 jsou patrné dva odlehlé hodnoty. Přesvědč se, že výnosy jsou stacionární.
Vykresli výběrové ACF a PACF pro oil_returns pomocí acf2() z balíčku astsa.
Z dvojice P/ACF je zřejmé, že korelace jsou malé a výnosy se blíží čistému šumu. Může však být, že ACF i PACF postupně doznívají. V takovém případě je vhodný model ARMA(1,1). Fituj tento model na výnosy ropy pomocí sarima(). Sedí model dobře? Vidíš v grafu reziduí odlehlé hodnoty?

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Calculate approximate oil returns
oil_returns <-

# Plot oil_returns. Notice the outliers.


# Plot the P/ACF pair for oil_returns


# Assuming both P/ACF are tailing, fit a model to oil_returns

Upravit a spustit kód