更长期限下的正态性检验
当在更长时间段内将收益逐期相加时，会出现中心极限定理效应，收益往往更接近正态分布。
在本练习中，您将使用第 1 章学过的聚合函数来聚合 djx_d 中的数据。该对象包含 2000–2015 年道琼斯 29 只股票的日对数收益。然后，您将对日、周和月度收益应用 Jarque-Bera 检验。djx_d 已加载到您的工作区。
本练习是课程的一部分
R 中的定量风险管理
练习说明
- 计算
djx_d的周度与月度对数收益，并分别赋值给djx_w和djx_m。 - 填写
apply()，计算djx_d中每条道琼斯日度收益序列的 Jarque-Bera 检验 p 值。 - 对
djx_w中的周度股票收益做同样的计算。 - 对
djx_m中的月度股票收益做同样的计算。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Calculate weekly and monthly log-returns from djx_d
djx_w <- ___(___)
djx_m <- ___(___)
# Calculate the p-value for each series in djx_d
apply(___, 2, function(v){jarque.test(v)$p.value})
# Calculate the p-value for each series in djx_w
apply(___, 2, function(v){jarque.test(v)$p.value})
# Calculate the p-value for each series in djx_m
apply(___, 2, function(v){jarque.test(v)$p.value})