检验利率收益的正态性
对象 zcbx_m 包含加拿大 1 年期、5 年期和 10 年期零息债券收益率的月度对数收益序列。对象 zcbx2_m 包含相应的简单收益。这两个对象都是多变量数据，已加载到您的工作区中。
在本练习中，您将先绘制这些利率收益序列，然后用 Q-Q 图和 Jarque-Bera 检验来检验其是否服从正态分布。
在这个例子中，对数收益相较于简单收益显示出更明显的非正态性证据。
本练习是课程的一部分
R 中的定量风险管理
练习说明
- 使用合适的绘图函数并设置参数
type = "h"，绘制zcbx_m和zcbx2_m。 - 使用括号索引及
qqnorm()，为zcbx_m和zcbx2_m的第 3 个分量序列绘制 Q-Q 图。 - 使用
apply()计算zcbx_m和zcbx2_m中各分量序列的峰度。 - 使用
apply()对zcbx_m和zcbx2_m中各分量序列执行 Jarque-Bera 检验。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
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# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
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# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
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# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
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