检视国际股票组合的风险因子
一位英国投资者持有英国、美国和瑞士股票，面临 5 个风险因子；相关数据保存在多元数据集 riskfactors 中。
在本练习中，您将回顾之前学过的一些检验与方法，来展示这些风险因子相对于正态分布具有更肥尾、高波动性，并存在显著的序列相关性。
本练习是课程的一部分
R 中的定量风险管理
练习说明
- 使用合适的函数绘制
riskfactors。 - 计算
riskfactors的对数收益，对所有序列移除首个NA值，并将结果赋给returns。使用合适的函数绘制returns。 - 使用带 3 个参数的
apply()，对所有序列进行 Jarque-Bera 正态性检验。 - 使用
qqnorm()仅对returns中第 5 个收益序列绘制与正态的 Q-Q 图。然后用qqline()添加参考线。 - 使用
acf()分别绘制收益序列的样本自相关函数图，以及收益绝对值的样本自相关函数图。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Plot the risk-factor data
# Calculate the log-returns, assign to returns, and plot
___ <- ___(___(___))[-1, ]
# Use apply() to carry out the Jarque-Bera test for all 5 series
# Make a Q-Q plot against normal for the 5th return series and add a reference line
___(returns[, ___])
___(returns[, ___])
# Make a picture of the sample acfs for returns and their absolute values