探索收益序列
在风险分析中，核心任务是对不同时期的价格和利率波动建模；这些波动称为收益（return）。要计算 FTSE 股票指数的对数收益（log-return）并赋值给 ftse_x，连续应用 log() 和 diff() 函数：
> ftse_x <- diff(log(FTSE))
正如您在视频中所见，这样求差分会使时间序列的首个位置变为 NA，随后可用 diff(log(FTSE))[-1] 去除。不过，除非说明中特别要求，在本课程中您通常不需要这样做。
在本练习中，您将为之前接触过的股票与外汇（FX）风险因子计算并绘制对数收益序列。数据集 dj0809、djstocks 和 GBP_USD 已预加载到您的工作区。
本练习是课程的一部分
R 中的定量风险管理
练习说明
- 计算
dj0809中道琼斯指数的对数收益，并赋值给对象dj0809_x。 - 绘制收益序列
dj0809_x。 - 计算
djstocks中所有股票价格的对数收益，并赋值给djstocks_x。 - 绘制股票收益
djstocks_x。注意：djstocks_x包含多条时间序列。 - 计算
GBP_USD汇率序列的对数收益，并赋值给erate_x。 - 绘制收益序列
erate_x。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)
# Plot the log-returns
___(___)
# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)
# Plot the two share returns
___(___)
# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)
# Plot the log-returns
___(___)