探索风险因子时间序列：个股
在某些风险管理应用中，只查看指数来建模股票风险已经足够。如果您希望更细致地刻画由多只股票构成的投资组合风险，可以下钻到单只股票价格的层面。
在上一章中，您使用 DJ["2008/2009"] 通过指定日期区间索引，从 xts 对象的特定行中提取了道琼斯数据。若要同时从特定列提取数据，您可以在逗号后面的方括号中加入列标识（如字符串列名或数字位置）。要选择多列，请将这些列标识放入一个向量中。该 [rows, columns] 格式与在 R 中索引大多数二维对象的方式一致。
data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]
qrmdata 包还包含某些指数的成分股数据（即构成更大指数的股票或公司）。道琼斯成分股数据保存在 "DJ_const" 中。在本练习中，您将查看其中所有股票的名称，选择 Apple 和 Goldman Sachs 的股价，并使用 plot.zoo() 命令绘制它们以展示多条时间序列。
本练习是课程的一部分
R 中的定量风险管理
练习说明
- 从
qrmdata加载道琼斯成分股数据"DJ_const"。 - 使用
names()查看DJ_const中的名称，并用head()显示前几行。 - 提取 2008-2009 年间 Apple（
"AAPL"）和 Goldman Sachs（"GS"）的股价，并赋值给对象stocks。 - 使用
plot.zoo()绘制stocks。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Load DJ constituents data
___(___)
# Apply names() and head() to DJ_const
___(___)
___(___)
# Extract AAPL and GS in 2008-09 and assign to stocks
stocks <- ___
# Plot stocks with plot.zoo()
___(___)