汇总对数收益序列
在统计学中，汇总数据是由多次测量合并而得的数据。您刚刚学习到，可以通过对每日对数收益使用相应的 apply.weekly()、apply.monthly() 和 apply.quarterly() 函数求和，来计算每周、每月和每季度的对数收益。
例如，您可以使用以下代码为单变量时间序列 data 和多变量时间序列 mv_data 生成季度收益：
> # apply.quarterly(x, FUN, ...)
> data_q = apply.quarterly(data, sum)
> mv_data_q = apply.quarterly(mv_data, colSums)
在本练习中，您将练习使用这些函数汇总时间序列数据并绘制结果。工作区中已提供数据 DJ 和 DJ_const，以及对象 djx（包含 2000-2015 年道琼斯指数的每日对数收益）和 djreturns（包含 2000-2015 年前四只 DJ_const 股票的每日对数收益）。对单变量时间序列使用 plot，对多变量时间序列使用 plot.zoo。
本练习是课程的一部分
R 中的定量风险管理
练习说明
- 绘制对象
djx。 - 用一行代码将
djx的每周对数收益绘制为竖线图。 - 将
djx的每月对数收益绘制为竖线图。 - 使用
plot.zoo绘制对象djreturns。 - 使用
plot.zoo将djreturns的每月对数收益绘制为竖线图。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Plot djx
___(___)
# Plot weekly log-returns of djx
___(___, ___)
# Plot monthly log-returns of djx
___(___, ___)
# Plot djreturns
___(___)
# Plot monthly log-returns of djreturns
___(___, ___)