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本章中，您将学习如何形成收益序列，将其按更长周期聚合，并用不同方式进行绘图。我们将使用 qrmdata 包进行示例演示。
本章中，您将了解正态性的图形与数值检验方法，将其应用于不同数据集，并考虑可替代的 Student t 模型。
本章中，您将学习波动性的概念，以及如何使用自相关图来检测它。您还将学习应用 Ljung-Box 检验来判断序列相关性，并估计交叉相关。
本章将介绍在险价值的概念，以及基于历史模拟的简易 VaR 估计方法。
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