探索风险因子时间序列：股票指数
在本练习中，您将查看一个股票指数，并在指定的日期范围内绘图。 本练习及整门课程所用数据均包含在 qrmdata 包中。您还需要使用 xts 包来处理时间序列。
当加载 qrmdata 库（本课程全程都会加载）后，您可以使用 data() 命令载入数据集。例如，命令 data("FTSE") 会载入英国 FTSE（Financial Times Stock Exchange）指数，随后您即可将其作为对象 FTSE 来引用。
如果您想从特定日期范围提取数据，例如从 2000 年 4 月 1 日到 6 月 30 日，可以使用命令 ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"] 创建一个新对象。
从现在开始，xts 包也已经预先加载到您的工作区中。
本课程涉及许多您可能已淡忘的概念，如需快速回顾，请下载并随身备查 R 中的 xts 速查表！
本练习是课程的一部分
R 中的定量风险管理
练习说明
- 从
qrmdata中加载道琼斯指数"DJ"。 - 使用
head()和tail()显示 DJ 指数的前几行和后几行。 - 使用
plot()绘制 DJ 指数。 - 提取 2008–2009 危机期间的 DJ 指数，并赋值给对象
dj0809。 - 使用与上面相同的绘图函数绘制
dj0809。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Load DJ index
___(___)
# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)
# Plot DJ index
___(___)
# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___
# Plot dj0809
___(___)