探索风险因子数据：外汇汇率
对于在不同国家有风险敞口的投资组合，必须考虑来自外汇（FX）汇率的风险。qrmdata 包含多种货币相对于 USD（美元）和 GBP（英镑）的汇率数据，覆盖从瑞士法郎到日元等多种货币。
在本练习中，您将使用数据集 "EUR_USD" 和 "GBP_USD"，它们分别包含欧元和英镑相对于美元的汇率。随后，您将合并这些时间序列，并绘制 2010-2015 年期间的合并图。
本练习是课程的一部分
R 中的定量风险管理
练习说明
- 从
qrmdata加载外汇数据"GBP_USD"和"EUR_USD"。 - 使用
plot()分别绘制每个汇率。 - 使用
plot()并配合GBP_USD的倒数来绘制美元兑英镑的汇率。 - 使用
merge()按顺序合并GBP_USD和EUR_USD数据为对象fx。 - 从
fx中提取 2010-15 年的汇率并赋值为fx0015。 - 使用
plot.zoo()绘制fx0015。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Load exchange rate data
___(___)
___(___)
# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)
# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)
# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)
# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___
# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)