计算每周损失的 VaR
在最后这个练习中，您将通过计算 returns 数据中每周损失的 VaR 经验估计来检验所学内容。您需要重复上一个练习的分析，但这一次请：
- 使用
apply.weekly()计算returns的每周对数收益。 - 使用这些每周对数收益，通过
lossop()模拟两个风险因子的损失。
请注意，工作区中的 lossop() 函数已作调整，使其能在一周的时间跨度上正确计算期权组合的损益。它的参数形式不变：
lossop(xseries, S, sigma)
您的任务是，在当前股价 S = 120、当前波动率 sigma = 0.25 的条件下，计算 returns 中欧式看涨期权每周价值变动的 99% VaR。正确答案是哪一个？
本练习是课程的一部分
