檢驗利率報酬是否為常態
物件 zcbx_m 包含加拿大 1 年期、5 年期與 10 年期零息債殖利率的月度對數報酬序列。物件 zcbx2_m 則包含相對應的簡單報酬。兩者都是多變量資料，已載入到你的工作區。
在本練習中，你會先繪製這些利率報酬序列，接著用 Q-Q 圖與 Jarque-Bera 檢定來檢查其常態性。
在此案例中，對數報酬比起簡單報酬，呈現出更明顯的非常態跡象。
本練習屬於課程
R 的量化風險管理
練習說明
- 使用合適的繪圖函式與參數
type = "h"繪製zcbx_m與zcbx2_m。 - 以中括號進行索引，並使用
qqnorm()分別為zcbx_m與zcbx2_m的第 3 個成分序列建立 Q-Q 圖。 - 使用
apply()計算zcbx_m與zcbx2_m各成分序列的峰度。 - 使用
apply()對zcbx_m與zcbx2_m的每個成分序列進行 Jarque-Bera 檢定。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
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# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
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# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
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# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
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