探索風險因子資料：匯率
當投資組合在不同國家有風險曝險時，必須考量來自外匯（FX）匯率的風險。qrmdata 套件包含多種貨幣的匯率資料，從瑞士法郎到日圓，皆是相對於 USD（美元）與 GBP（英鎊）。
在本練習中，你會查看資料集 "EUR_USD" 與 "GBP_USD"，其中包含歐元與英鎊相對美元的匯率。接著，你會合併這些時間序列，並繪製 2010–2015 年期間的走勢圖。
本練習屬於課程
R 的量化風險管理
練習說明
- 從
qrmdata載入外匯資料"GBP_USD"與"EUR_USD"。 - 使用
plot()分別繪製每一個匯率。 - 使用
plot()搭配GBP_USD的倒數，繪製「美元對英鎊」的匯率。 - 使用
merge()依序合併GBP_USD與EUR_USD，並指定為物件fx。 - 從
fx取出 2010–15 的匯率，指定為fx0015。 - 使用
plot.zoo()繪製fx0015。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Load exchange rate data
___(___)
___(___)
# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)
# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)
# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)
# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___
# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)