探索報酬序列
在風險分析中，關鍵工作是針對不同期間的價格與利率波動建立模型；這些波動稱為報酬（returns）。若要計算 FTSE 股價指數的對數報酬（log-returns）並指派給 ftse_x，請連續套用 log() 與 diff() 函式：
> ftse_x <- diff(log(FTSE))
如同你在影片中所看到的，以這種方式取差分時，時間序列的第一個位置會是 NA，之後可以用 diff(log(FTSE))[-1] 移除。不過，除非說明中特別指定，否則在本課程中你不需要這麼做。
在這個練習中，你將為先前遇過的股票與外匯（FX）風險因子計算並繪製對數報酬序列。資料集 dj0809、djstocks 與 GBP_USD 已經預先載入到你的工作空間。
本練習屬於課程
R 的量化風險管理
練習說明
- 計算
dj0809中 DJ 指數的對數報酬，並指派給物件dj0809_x。 - 繪製報酬序列
dj0809_x。 - 計算
djstocks中所有股價的對數報酬，並指派給djstocks_x。 - 繪製股價報酬
djstocks_x。注意：djstocks_x包含多個時間序列。 - 計算
GBP_USD匯率序列的對數報酬，並指派給erate_x。 - 繪製報酬序列
erate_x。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)
# Plot the log-returns
___(___)
# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)
# Plot the two share returns
___(___)
# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)
# Plot the log-returns
___(___)