探索風險因子時間序列：股票指數
在這個練習中，你將查看一個股票指數，並在特定日期區間內將它繪圖。 本練習與本課程其餘部分所用的資料，皆包含在套件 qrmdata 中。你也需要套件 xts 來操作時間序列。
當 qrmdata 函式庫已載入（本課程全程皆會載入）時，你可以用 data() 指令載入資料集。例如，data("FTSE") 會載入英國 FTSE（Financial Times Stock Exchange）指數，之後你就可以以物件 FTSE 來參照它。
如果你想從特定日期範圍提取資料，例如 2000 年 4 月 1 日到 6 月 30 日，你可以使用指令 ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"] 建立新物件。
從現在開始，xts 套件也已經預先載入到你的工作空間。
本課程會涵蓋許多你可能已經遺忘的觀念；若需要快速複習，請下載 xts in R Cheat Sheet 並隨手備用！
本練習屬於課程
R 的量化風險管理
練習說明
- 從
qrmdata載入道瓊指數"DJ"。 - 使用
head()與tail()顯示 DJ 指數的前幾列與後幾列。 - 使用
plot()繪製 DJ 指數。 - 擷取 2008–2009 金融危機期間的 DJ 指數，指定給物件
dj0809。 - 使用與上面相同的繪圖函式繪製
dj0809。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Load DJ index
___(___)
# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)
# Plot DJ index
___(___)
# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___
# Plot dj0809
___(___)