探索風險因子時間序列：個別股票
在某些風險管理情境中，只看指數就足以建立股票風險的模型。若你想更細緻地建模投資組合中的股票風險，可以往下鑽到個別股價的層級。
在前一章中，你使用 DJ["2008/2009"]，透過指定日期區間索引，從 xts 物件的特定列擷取道瓊指數資料。若也要從特定欄位擷取資料，你可以在逗號後的中括號中加入欄識別，如欄位名稱字串或數值索引。要選取多個欄位，請把這些欄識別放進向量中。這種 [rows, columns] 格式與 R 中大多數二維物件的索引方式一致。
data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]
qrmdata 套件也包含某些指數的「成分股」資料，也就是屬於較大指數的一組股票或公司。道瓊工業指數的成分股資料存於 "DJ_const"。在本練習中，你會先查看其中所有股票的名稱，接著選出 Apple 與 Goldman Sachs 的股價，並使用 plot.zoo() 指令將多條時間序列一起繪圖。
本練習屬於課程
R 的量化風險管理
練習說明
- 從
qrmdata載入道瓊成分股資料"DJ_const"。 - 使用
names()檢視DJ_const的名稱，並用head()顯示前幾列。 - 只擷取 2008–2009 年的 Apple（
"AAPL"）與 Goldman Sachs（"GS"）股價，並指定為物件stocks。 - 使用
plot.zoo()繪製stocks。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Load DJ constituents data
___(___)
# Apply names() and head() to DJ_const
___(___)
___(___)
# Extract AAPL and GS in 2008-09 and assign to stocks
stocks <- ___
# Plot stocks with plot.zoo()
___(___)