計算每週損失的 VaR

在這個最後的練習中，你要透過計算 returns 資料中每週損失的 VaR 之經驗估計值，來檢驗你的理解。你需要重做上一題的分析，但這次要：

1. 使用 apply.weekly() 取得 returns 的每週對數報酬。
2. 用這些每週對數報酬，透過 lossop() 模擬兩個風險因子的損失。

請注意，工作空間中的 lossop() 函式已調整為能正確計算一週期間的選擇權投資組合損益。它仍然以以下參數形式接收輸入：

lossop(xseries, S, sigma)

你的挑戰是：當目前股價為 S = 120、目前波動度為 sigma = 0.25 時，計算 returns 中歐式買權價值每週變動的 99% VaR。正確答案是什麼？