變更 VaR 與 CVaR 的分位數
常見的 VaR 分位數為 90%、95% 與 99%，分別對應最差的 10%、5% 與 1% 情況。CVaR 通常也使用相同的分位數。請注意，在相同分位數下，CVaR 相較於 VaR 會是一個更極端（更保守）的估計。
比較下面 USO ETF 報酬的 VaR 與 CVaR 值。
報酬資料（百分比）已存於 StockReturns_perc。我們也已計算 var_95、cvar_95、var_99、cvar_99，並定義了一個 plot_hist() 函式，幫你比較多個分位數。
本練習屬於課程
Python 投資組合風險管理入門
練習說明
- 計算
StockReturns_perc的 VaR(90)，並將結果存為var_90。 - 計算
StockReturns_perc的 CVaR(90)，並將結果存為cvar_90。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Historical VaR(90) quantiles
var_90 = ____(StockReturns_perc, ____)
print(var_90)
# Historical CVaR(90) quantiles
cvar_90 = ____
print(cvar_90)
# Plot to compare
plot_hist()