你建立的 3 個模型結果與 Fama 和 French 的研究一致，其中 5 因子模型對投資組合報酬的解釋力最佳。
在不直接檢視迴歸截距的情況下，這些結果對各模型估計的 alpha 有什麼啟示？
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認識投資風險與金融報酬分配的基礎觀念。
透過建構資產投資組合來提升風險調整後報酬，進一步強化你對投資的理解。
了解影響你投資組合報酬的主要因子，以及如何量化投資組合對這些因子的曝險。
當前練習
在本章中，你將學到兩種方法，用來估計特定資產或資產投資組合發生損失的機率，以及這些損失的期望值。
