開始使用免費開始

第二動差:變異數

就像你在上一個練習中估計報酬分配的第一動差一樣,你也可以用 numpy 來估計報酬分配的第二動差,也就是變異數(variance)。

在這裡,你需要先用 np.std() 計算日標準差($ \sigma \(),也稱為報酬的波動度(volatility)。變異數就是 \) \sigma ^ 2 $。

上一個練習的 StockPrices 已經在你的工作環境中,且 numpy 已以 np 匯入。

本練習屬於課程

Python 投資組合風險管理入門

檢視課程

練習說明

  • 計算 'Returns' 欄位的日標準差,並指派給 sigma_daily
  • 透過將標準差平方,推導出日變異數(第二動差,$ \sigma ^ {2} $)。

動手互動練習

試著完成這個範例程式碼,體驗一下這個練習。

# Calculate the standard deviation of daily return of the stock
sigma_daily = ____(StockPrices['Returns'])
print(sigma_daily)

# Calculate the daily variance
variance_daily = ____
print(variance_daily)
編輯並執行程式碼