隨機漫步模擬
隨機（stochastic）或隨機性移動在物理學中用來表示粒子與流體的運動，在數學中用來描述碎形行為，在金融學中則用來描述股市的走勢。
使用 np.random.normal() 函式，為 USO 原油 ETF 建立隨機漫步模型，假設整個 T 個交易日期間具有固定的日平均報酬（mu）與平均日波動率（vol）。
本練習屬於課程
Python 投資組合風險管理入門
練習說明
- 將模擬天數（
T）設為 252，初始股價（S0）設為 10。 - 使用
np.random.normal()計算T個常態隨機值，將mu、vol與T作為參數，然後每個值加上 1，指定給rand_rets。 - 計算隨機漫步：將
rand_rets.cumprod()乘上初始股價，並指定給forecasted_values。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Set the simulation parameters
mu = np.mean(StockReturns)
vol = np.std(StockReturns)
T = ____
S0 = ____
# Add one to the random returns
rand_rets = ____ + 1
# Forecasted random walk
forecasted_values = ____
# Plot the random walk
plt.plot(range(0, T), forecasted_values)
plt.show()