第三動差:偏度(Skewness)
在 Python 中要計算報酬分配的「第三動差」,也就是偏度(skewness),可以使用 scipy.stats 裡的 skew() 函式。
請記住,負偏度的分配曲線向右傾,正偏度則向左傾。在金融領域,通常會希望是正偏度,因為這代表出現大型正報酬的機率異常偏高,而負報酬則更集中、較可預測。
上一個練習的 StockPrices 已經在你的工作環境中。
本練習屬於課程
Python 投資組合風險管理入門
練習說明
- 從
scipy.stats匯入skew。 - 在
'Returns'欄位刪除遺漏值以避免錯誤。 - 計算
clean_returns的偏度。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼,體驗一下這個練習。
# Import skew from scipy.stats
from ____ import ____
# Drop the missing values
clean_returns = ____
# Calculate the third moment (skewness) of the returns distribution
returns_skewness = ____
print(returns_skewness)