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第三動差:偏度(Skewness)

在 Python 中要計算報酬分配的「第三動差」,也就是偏度(skewness),可以使用 scipy.stats 裡的 skew() 函式。

請記住,負偏度的分配曲線向右傾,正偏度則向左傾。在金融領域,通常會希望是正偏度,因為這代表出現大型正報酬的機率異常偏高,而負報酬則更集中、較可預測。

上一個練習的 StockPrices 已經在你的工作環境中。

本練習屬於課程

Python 投資組合風險管理入門

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練習說明

  • scipy.stats 匯入 skew
  • 'Returns' 欄位刪除遺漏值以避免錯誤。
  • 計算 clean_returns 的偏度。

動手互動練習

試著完成這個範例程式碼,體驗一下這個練習。

# Import skew from scipy.stats
from ____ import ____

# Drop the missing values
clean_returns = ____

# Calculate the third moment (skewness) of the returns distribution
returns_skewness = ____
print(returns_skewness)
編輯並執行程式碼