共變異數矩陣
你可以使用 .cov() 方法，輕鬆計算報酬率 DataFrame 的共變異數矩陣。
相關係數矩陣其實不會告訴你資產本身的變異數，只反映資產之間的線性關係。相對地，共變異數（又稱變異數—共變異數）矩陣同時包含這些資訊，對於投資組合最佳化與風險管理非常實用。
本練習屬於課程
Python 投資組合風險管理入門
練習說明
- 計算
StockReturnsDataFrame 的共變異數矩陣。 - 將共變異數矩陣乘上 252（每年約有 252 個交易日）以進行年化。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____