超額報酬
為了對你的投資組合報酬做穩健的分析，你必須先從投資組合報酬中減去無風險報酬率。投資組合報酬減去無風險報酬率稱為投資組合超額報酬（Excess Portfolio Return）。
在美國，自從 2008 年金融危機以來，無風險報酬率一直接近 0，但對於無風險報酬率較高的國家（例如委內瑞拉或巴西），這一步依然關鍵。
FamaFrenchData DataFrame 已在你的工作空間中，並包含本練習所需的資料。你將使用的是第 2 章的等權重投資組合。
本練習屬於課程
Python 投資組合風險管理入門
練習說明
- 透過用
FamaFrenchData中的'Portfolio'欄減去無風險（'RF'）欄，計算投資組合的超額報酬。 - 檢視報酬與超額報酬的圖表。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Calculate excess portfolio returns
FamaFrenchData['Portfolio_Excess'] = ____
# Plot returns vs excess returns
CumulativeReturns = ((1+FamaFrenchData[['Portfolio','Portfolio_Excess']]).cumprod()-1)
CumulativeReturns.plot()
plt.show()