Sharpe 比率
Sharpe 比率是由 William F. Sharpe 首創的風險調整後報酬的簡單指標。Sharpe 比率有助於判斷為了達到某一報酬水準所承擔的風險有多少。在財務領域，你會不斷尋找提升 Sharpe 比率的方法，這個指標也非常常見，用來比較各種投資策略。
1966 年原始版本的 Sharpe 比率計算相當簡單：
$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$
- S：Sharpe 比率
- $ R_a $：資產報酬
- $ r_f $：無風險報酬率
- $ \sigma_a $：資產波動度
隨機產生的投資組合已提供為 RandomPortfolios。
本練習屬於課程
Python 投資組合風險管理入門
練習說明
- 在本練習中，假設
risk_free利率為 0。 - 對每個資產計算 Sharpe 比率：先以報酬減去無風險利率，再除以波動度。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Risk free rate
risk_free = ____
# Calculate the Sharpe Ratio for each asset
RandomPortfolios['Sharpe'] = ____
# Print the range of Sharpe ratios
print(RandomPortfolios['Sharpe'].describe()[['min', 'max']])