1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Phân tích chuỗi thời gian bằng R
Connected

Bài tập

Ước lượng mô hình nhiễu trắng

Với một chuỗi thời gian y cho trước, bạn có thể khớp mô hình nhiễu trắng (WN) bằng hàm arima(..., order = c(0, 0, 0)). Hãy nhớ rằng mô hình WN là một mô hình ARIMA(0,0,0). Gọi hàm arima() sẽ trả về thông tin/đầu ra về mô hình được ước lượng. Với mô hình WN, đầu ra bao gồm giá trị trung bình ước lượng, được gắn nhãn intercept, và phương sai ước lượng, được gắn nhãn sigma^2.

Trong bài này, bạn sẽ khám phá các đặc điểm của mô hình WN. Giá trị trung bình ước lượng là bao nhiêu? So sánh điều này với trung bình mẫu bằng hàm mean(). Phương sai ước lượng là bao nhiêu? So sánh điều này với phương sai mẫu bằng hàm var().

Chuỗi thời gian y đã được nạp sẵn và hiển thị trong hình bên cạnh.

Hướng dẫn

100 XP
  • Dùng arima() để ước lượng mô hình WN cho y. Nhớ thêm đối số order = c(0, 0, 0) sau khi chỉ định dữ liệu.
  • Tính trung bình và phương sai của y lần lượt bằng mean() và var(). So sánh các kết quả này với đầu ra từ lệnh arima() của bạn.