1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Phân tích chuỗi thời gian bằng R
Connected

Bài tập

Đặc trưng của chuỗi thời gian tài chính

Lợi suất tài sản tài chính theo ngày thường có nhiều đặc điểm chung. Lợi suất trong một ngày thường nhỏ và trung bình xấp xỉ bằng 0. Đồng thời, phương sai và độ lệch chuẩn của chúng có thể tương đối lớn. Trong vài năm, thường quan sát thấy một vài lợi suất có độ lớn rất lớn. Những điểm tương đối ngoại lai này chỉ xảy ra trong một số ít ngày, nhưng chúng tạo nên phần biến động đáng kể nhất của giá tài sản. Do các lợi suất cực trị này, phân phối của lợi suất theo ngày không phải là chuẩn mà có đuôi dày, và đôi khi bị lệch. Nhìn chung, lợi suất cổ phiếu đơn lẻ thường có mức biến thiên lớn hơn và nhiều quan sát cực trị hơn so với lợi suất chỉ số.

Trong bài tập này, bạn sẽ làm việc với bộ dữ liệu eu_percentreturns, là lợi suất phần trăm được tính từ dữ liệu eu_stocks của bạn. Với mỗi trong bốn chỉ số trong dữ liệu, bạn sẽ tính trung bình mẫu, phương sai và độ lệch chuẩn.

Lưu ý rằng lợi suất trung bình theo ngày xấp xỉ 0, trong khi độ lệch chuẩn khoảng 1 điểm phần trăm. Đồng thời áp dụng các hàm hist() và qqnorm() để lần lượt vẽ biểu đồ tần suất (histogram) và đồ thị bách phân vị chuẩn cho từng chỉ số.

Hướng dẫn

100 XP
  • Dùng colMeans() để tính trung bình mẫu cho mỗi cột trong dữ liệu eu_percentreturns.
  • Dùng apply() để tính phương sai mẫu cho mỗi chỉ số. Giữ đối số MARGIN là 2 và đặt đối số FUN là var.
  • Gọi apply() lần nữa để tính độ lệch chuẩn cho mỗi chỉ số. Vẫn giữ MARGIN là 2 nhưng lần này đặt FUN là sd.
  • Chạy phần mã còn lại để hiển thị biểu đồ tần suất và đồ thị bách phân vị chuẩn của lợi suất phần trăm cho từng chỉ số.