Hàm tự tương quan (autocorrelation function)
Tự tương quan có thể được ước lượng tại nhiều độ trễ (lag) để đánh giá tốt hơn cách một chuỗi thời gian liên hệ với quá khứ của chính nó. Thông thường, chúng ta quan tâm nhất đến mối liên hệ của chuỗi với quá khứ gần nhất.
Hàm acf(..., lag.max = ..., plot = FALSE) sẽ ước lượng tất cả các tự tương quan từ 0, 1, 2, … cho đến giá trị được chỉ định bởi đối số lag.max. Ở bài trước, bạn đã tập trung vào tự tương quan tại độ trễ 1 (lag-1) bằng cách đặt lag.max là 1.
Trong bài này, bạn sẽ khám phá thêm một số cách dùng của lệnh acf(). Một lần nữa, chuỗi thời gian x đã được nạp sẵn cho bạn và được hiển thị trong biểu đồ bên phải.
Bài tập này là một phần của khóa học
Phân tích chuỗi thời gian bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Dùng
acf()để xem các tự tương quan của chuỗixtừ 0 đến 10. Đặt đối sốlag.maxlà10và giữplotlàFALSE. - Chạy mã
acf(), rồi sao chép và dán giá trị ước lượng tự tương quan (ACF) tại độ trễ 10 từ đầu ra. - Lặp lại với giá trị ước lượng tự tương quan (ACF) tại độ trễ 5.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Generate ACF estimates for x up to lag-10
acf(___, lag.max = ___, plot = FALSE)
# Type the ACF estimate at lag-10
# Type the ACF estimate at lag-5