1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Phân tích chuỗi thời gian bằng R
Connected

Bài tập

Hàm tự tương quan (autocorrelation function)

Tự tương quan có thể được ước lượng tại nhiều độ trễ (lag) để đánh giá tốt hơn cách một chuỗi thời gian liên hệ với quá khứ của chính nó. Thông thường, chúng ta quan tâm nhất đến mối liên hệ của chuỗi với quá khứ gần nhất.

Hàm acf(..., lag.max = ..., plot = FALSE) sẽ ước lượng tất cả các tự tương quan từ 0, 1, 2, … cho đến giá trị được chỉ định bởi đối số lag.max. Ở bài trước, bạn đã tập trung vào tự tương quan tại độ trễ 1 (lag-1) bằng cách đặt lag.max là 1.

Trong bài này, bạn sẽ khám phá thêm một số cách dùng của lệnh acf(). Một lần nữa, chuỗi thời gian x đã được nạp sẵn cho bạn và được hiển thị trong biểu đồ bên phải.

Hướng dẫn

100 XP
  • Dùng acf() để xem các tự tương quan của chuỗi x từ 0 đến 10. Đặt đối số lag.max là 10 và giữ plot là FALSE.
  • Chạy mã acf(), rồi sao chép và dán giá trị ước lượng tự tương quan (ACF) tại độ trễ 10 từ đầu ra.
  • Lặp lại với giá trị ước lượng tự tương quan (ACF) tại độ trễ 5.