Tính hiệp phương sai và tương quan mẫu

Hiệp phương sai mẫu đo lường mức độ mạnh của mối quan hệ tuyến tính giữa các cặp biến tương ứng. Hàm cov() có thể dùng để tính hiệp phương sai cho một cặp biến, hoặc tính ma trận hiệp phương sai khi đầu vào là một ma trận chứa nhiều biến. Ở trường hợp sau, ma trận là đối xứng, với các hiệp phương sai giữa các biến nằm ở ngoài đường chéo chính và phương sai của từng biến nằm trên đường chéo chính. Ở bên phải, bạn có thể thấy ma trận biểu đồ phân tán của dữ liệu logreturns.

Hiệp phương sai rất quan trọng trong tài chính, nhưng nó không độc lập theo thang đo và có thể khó diễn giải trực tiếp. Tương quan là phiên bản chuẩn hóa của hiệp phương sai, có giá trị từ -1 đến 1; các giá trị có độ lớn gần 1 cho thấy mối quan hệ tuyến tính mạnh giữa các cặp biến. Hàm cor() có thể áp dụng cho cả các cặp biến lẫn một ma trận gồm nhiều biến, và cách diễn giải đầu ra là tương tự.

Trong bài tập này, bạn sẽ dùng cov() và cor() để khám phá dữ liệu logreturns.