1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Phân tích chuỗi thời gian bằng R
Connected

Bài tập

Ước lượng hàm tự tương quan (ACF) cho trung bình trượt

Giờ bạn đã mô phỏng một số dữ liệu MA bằng lệnh arima.sim(), bạn có thể muốn ước lượng hàm tự tương quan (ACF) cho dữ liệu của mình. Như trong chương trước, bạn có thể dùng lệnh acf() để vẽ biểu đồ tự tương quan của dữ liệu MA.

Trong bài tập này, bạn sẽ dùng acf() để ước lượng ACF cho ba chuỗi MA mô phỏng là x, y và z. Các chuỗi này có tham số hệ số lần lượt là 0.4, 0.9 và -0.75, và được hiển thị trong hình bên phải.

Hướng dẫn

100 XP
  • Gọi acf() ba lần để ước lượng các hàm tự tương quan cho x, y và z tương ứng.