Bắt đầu ngayBắt đầu miễn phí

Mô phỏng các mô hình ARMA

Như bạn đã thấy trong video, bất kỳ chuỗi thời gian dừng nào cũng có thể được viết như một tổ hợp tuyến tính của nhiễu trắng. Bên cạnh đó, mọi mô hình ARMA đều có dạng này, vì vậy nó là lựa chọn tốt để mô hình hóa các chuỗi thời gian dừng.

R cung cấp một hàm đơn giản tên là arima.sim() để tạo dữ liệu từ một mô hình ARMA. Ví dụ, cú pháp để tạo 100 quan sát từ MA(1) với tham số 0.9 là arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 1), ma = .9 ), n = 100). Bạn cũng có thể dùng order = c(0, 0, 0) để tạo nhiễu trắng.

Trong bài tập này, bạn sẽ tạo dữ liệu từ nhiều mô hình ARMA khác nhau. Với mỗi lệnh, hãy tạo 200 quan sát và vẽ đồ thị kết quả.

Bài tập này là một phần của khóa học

Mô hình ARIMA trong R

Xem khóa học

Hướng dẫn bài tập

  • Dùng arima.sim() và plot() để tạo và vẽ nhiễu trắng.
  • Dùng arima.sim() và plot() để tạo và vẽ một MA(1) với tham số 0.9.
  • Dùng arima.sim() và plot() để tạo và vẽ một AR(2) với các tham số 1.5 và -0.75.

Bài tập tương tác thực hành trực tiếp

Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.

# Generate and plot white noise
WN <- 


# Generate and plot an MA(1) with parameter .9 
MA <- 


# Generate and plot an AR(2) with parameters 1.5 and -.75
AR <-
Chỉnh sửa và Chạy Mã