1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Mô hình ARIMA trong R
Connected

Exercise

Ước lượng một mô hình thuần theo mùa

Tương tự các mô hình khác, bạn có thể ước lượng mô hình theo mùa trong R bằng lệnh sarima() thuộc gói astsa.

Để cảm nhận cách mô hình thuần theo mùa hoạt động, tốt nhất là xem dữ liệu mô phỏng. Chúng tôi đã tạo 250 quan sát từ một mô hình thuần theo mùa được cho bởi $$X_t = .9 X_{t-12} + W_t + .5 W_{t-12}\,,$$ mà ta ký hiệu là SARMA(P = 1, Q = 1)S = 12. Ba năm dữ liệu và ACF/PACF của mô hình đã được vẽ sẵn cho bạn.

Bạn sẽ so sánh các giá trị ACF và PACF mẫu từ dữ liệu sinh ra với các giá trị thật được hiển thị.

Gói astsa đã được nạp sẵn và dữ liệu mô phỏng nằm trong x.

Instructions

100 XP
  • Dùng acf2() để vẽ ACF và PACF mẫu của dữ liệu mô phỏng đến độ trễ 60 và so sánh với các giá trị thực. Để ước lượng đến độ trễ 60, đặt đối số max.lag bằng 60.
  • Ước lượng mô hình cho dữ liệu mô phỏng bằng sarima(). Bên cạnh các đối số p, d, và q trong lệnh sarima(), hãy chỉ định thêm P, D, Q, và S (lưu ý R phân biệt chữ hoa chữ thường).